14.
Случайные процессы.
14.1.
Случайный вектор. Случайные функции.
14.2
Преобразование стационарных случайных
функций
линейными динамическими
системами
с постоянными коэффициентами.
Дано
линейное дифференциальное уравнение второго порядка :
на "вход" которого (правая часть )
поступает случайный процесс X(t) , принимающий дискретные значения V1 ..., V10
с вероятностями p1,...p10 в моменты времени Т1, Т2 ,..... . Причем интервал
времени t от текущего состояния до следующей смены значения
X(t) имеет распределение вероятностей
где h (t ) - функция Хевисайда.
Задача 1. Найти спектральную плотность
входного сигнала Sx (w ) и амплитудно-частотную характеристику системы 
.
